Turtle Trading System Spreadsheet

MetaTrader 4 - Indicadores. O clássico Turtle Trading Indicator - indicador para MetaTrader 4. Esta tendência seguinte sistema foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart e depende de fugas de históricos altos e baixos para tomar e fechar comércios é o oposto completo para a compra Baixa e vender alta abordagem Esta tendência seguinte sistema foi ensinado a um grupo de média e normal indivíduos, e quase todos se transformou em um comerciante rentável. A regra principal é o comércio de uma fuga de dia N e tirar lucros quando um M-dia alta ou baixa É violado N deve me acima M Exemplos. Buy uma fuga de 10 dias e fechar o comércio quando a ação de preço atinge uma baixa de 5 dias. Go curta uma fuga de 20 dias e fechar o comércio quando a ação de preço atinge uma alta de 10 dias. Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos Sistema original é. Go longo em setas azuis. Curta curta em setas vermelhas. Saia de posições longas quando um ponto azul aparecer. Saia de posições curtas quando aparece um ponto vermelho. Indicador deve ser nós Ed juntamente com o meu outro indicador The Turtle Trading Channel para representar o mesmo período ou o sistema de negociação failsafe A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se o seu último comércio foi interrompido e dá mais sinais de entrada ao longo da tendência Então é O complemento perfeito para o canal de negociação para uma abordagem completa Turtle Trading. Tenho, no entanto, alterou um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada precoces e evitar tendências aleatórias oscilações em condições altamente voláteis Para fazer isso, este indicador só irá mostrar uma tendência Mudar quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-lo como uma ordem de stop-loss normal faria - A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou Apenas no caso, a Versão restrita também está disponível. Ambos os indicadores implementar alertas de negociação, habilitá-los ou desativá-los à vontade, dependendo da sua configuração de negociação. Isto é o que a sua configuração de negociação shoud parece usi Ng o canal eo indicador clássico. Adicionalmente, este indicador também implementa alertas de saída de entrada. Periodo Período de canal Donchian para sinais de negociação. StopPeriod Período de canal Donchian para sinais de saída. StrictEntry Aplicar parâmetros de entrada estritos como as tartarugas did. StrictExit Aplicar parâmetros de saída rigorosos como As Tartarugas did. StrictStop Aplicar stop-loss estrito como o turtled did. Greedy Não sair de um comércio, a menos que seja em lucro ou o SL é hit. EvaluateStoploss Verifique se nós foram parados para fora e mostrar sinais futuros. ATRPeriod ATRPeriod para definir o Stop-loss. ATRStopNumber para calcular o stop-loss. DisplayAlerts Você sabe. Por favor, consulte o The Turtle Trading Channel indicador para ler as regras de negociação completa e original. Ele pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o S2 Failsafe system.2012-06-12 Atualizado o indicador de adição de várias opções rigorosas para entradas, saídas, paradas e assim por diante. É o Turtle Trading System rentável. O desempenho da Turtle Trading Sistema sempre foi duvidado O seguinte é um EURUSD 1995-2012 backtest negociação de todos os sinais deste indicador - sem filtrar qualquer comércio -, negociação apenas após a barra atual fechou, diminuindo a exposição de acordo com as regras da tartaruga original, adicionando às posições E arrastando o stop-loss usando ATR 2. E finalmente, o mesmo sistema com um 5 risco inicial para cada comércio talvez demais, mas divertido de assistir. Motivado por e-mail de Mario R. Okay, aqui s a história de acordo com Um arquivo PDF que Mario me enviou Nota A melhor explicação que eu encontrei é aqui. Uma vez que houve um famoso especulador de commodities, Richard Dennis Dublou o Príncipe do Poço, ele fez 200M em dez anos. Convencido de que se poderia aprender Para ser um bom comerciante, ele contratou treze alunos e ensinou-lhes o seu sistema de comércio de tartaruga, em 1983 ele financiou cada estudante com fundos, de 500K a 2M, começando em fevereiro de 1984 Eles foram chamados de tartarugas. Durante os próximos quatro anos as tartarugas Um retorno anual médio De 80 O DOW aumentou a uma taxa anual de cerca de 14 durante esse período. Não me diga que você está indo explicar este sistema de comércio da tartaruga, direito Sim, se eu puder. Embora seja significado ser aplicado ao comércio das mercadorias, em coisas como o café, o cacau, eurodollars, o ouro, a prata, o óleo etc. Falar sobre ações simples de baunilha. Se Dennis fez tanto dinheiro, por que ele não manter o sistema um segredo Aparentemente, um ou mais dos seus alunos está vendendo o sistema de ganhar dinheiro sem o consentimento dos autores do sistema de SO outro estudante publicou uma descrição da tartaruga original Sistema. Então, o que é este sistema. Sim, ele vai assim. Cada dia nós calculamos TR o T R R ange Veja ATR Esse é o valor máximo de. Hoje s Alto - hoje s Baixo. Hoje s Alto - ontem s Fechar. Hoje s Baixo - ontem s Close. Then nós calculamos o 20-dia E xponential M oving A verage do TR Veja EMA Eu uso a seguinte prescrição, chamando o resultado N Se fosse um ordinário, variedade de jardim variável média ao invés de um exponencial Média móvel, também pode ser chamado Average True Range. N hoje 19 20 N ontem 1 20 TR hoje Note que precisamos de 20 dias de dados para começar os nossos cálculos. 19 20 e 1 20 Não é a EMA de 19 dias Sim, mas estou apenas regurgitando a explicação dada no arquivo PDF então não se preocupe com isso. Por que uma média exponencial e por que alguma coisa True Range A True Range é uma medida da volatilidade diária, o preço oscila em um período de 24 horas, o grau de comportamento violento - e queremos alguma média móvel de suavização, daí EMA assim. Ok, por favor continue Ok, armado com o valor de N nós calculamos uma Volatilidade do Dólar como so. Suppose que uma mudança de 1 ponto no activo gera uma mudança de D no contrato D é Dólares por Ponto. Dollar Volatilidade N D. Huh Dólares por Ponto Sim, isso me confundiu também No sistema de tartaruga, praticado por Richard Dennis e seus alunos, eles estavam negociando em futuros Por exemplo, um contrato de futuros para o óleo de aquecimento representa 42.000 galões Isso é 1000 barris Então, para o óleo de aquecimento, um 1 Mudança no preço do óleo de aquecimento iria mudar o preço do contrato por D 42.000.Ok, agora suponha que você tem 1M para investir Quanto você deve investir no ativo com um determinado dólar Volatilidade eu desistir Esta foi uma pergunta retórica A tartaruga Ou seja, você constrói sua posição no ativo em Unidades Cada unidade é 1 de seu patrimônio para cada unidade de Volatilidade do Dólar Em outras palavras, cada Unidade é a Unidade 1 do Patrimônio da Carteira Volatilidade do Dólar . Isso é confuso Okay, totalmente agora. Se N 20-dia Exponential Moving Average da True Range e D é a mudança no ativo para uma mudança na commodity subjacente e Volatilidade do Dólar N D, em seguida, Unidade 1 de Carteira Equidade Dólar Volatilidade. Isso ainda é confuso Você pode dar um exemplo? Ok, aqui está um exemplo 1. Supor que você tem 1.000.000 para investir em futuros de petróleo de aquecimento. Assumir a gama média verdadeira de contratos de óleo de aquecimento que é a EMA de 20 dias da Verdadeira gama é N 0 015.A mudança de 1 ponto no preço do óleo geraria uma mudança no valor do contrato de D 42,000.O dólar Volatilidade para contratos de óleo de aquecimento é então ND 0 015 42,000 630.Que faz o tamanho de cada Unidade de negociação Unidade 0 01 1,000,000 630 15 9.Rounding, você pode comprar 16 contratos. 1M para investir Você está brincando Onde eu iria ter esse tipo de dinheiro Eu seria sorte se eu tivesse Bem, ninguém está forçando você a investir em óleo de aquecimento Você pode investir em ações da GE com a ajuda da Tartaruga Lembre-se que o valor da unidade diz Você que fração de 1 de sua equidade você deve investir no estoque 2.Suppose que você tem 10K para investir em ações de GE.1 daquela equidade é então 100 e nós queremos saber que fração de que deve ser investido em ações de GE ele d Ser múltiplos de 100 dólares Volatilidade. Assumir a média verdadeira gama de preços das ações da GE que s a EMA de 20 dias da TR é N 1 45.Para ações em oposição aos contratos de futuros tomamos D o preço por ação da ação Para GE , Que d ser D 18 86.Then Dollar Volatilidade ND 1 45 18 86 27 35 por ação. Que faz com que o tamanho de cada unidade de negociação Unidade 1 de 10K Dollar Volatilidade 100 27 35 3 7 partes Note que esta é uma relação de Dólares Dólares Por ação para que as dimensões estão em ações talvez. Rounding, cada unidade seria de 4 ações da GE estoque. O que apenas 4 partes Você está brincando Você pode trocar 2 unidades ou 3, mas de acordo com as regras da tartaruga nunca mais do que 4 Claro, é suposto que você tem vários investimentos, não apenas GE Aqui estão alguns outros exemplos. Onde está a planilha Paciência Nós não terminamos de descrever o Sistema de Tartaruga Há muito mais, mas há algo que eu não entendo. Uma mosca em minha Sopa de Tartaruga. Começamos com a verdadeira gama de preços por ação ou por contrato de futuros Isso é medido Em Dólares por Ação. Nós calculamos a média desses Dólares por Ação nos últimos 20 dias. Recebemos N, que também é medido em Dólares por Ação. Se N 1 25, significa a variação máxima diária nos preços, calculada em média em 20 dias, é de 1 25 por Share. Then introduzir D os chamados dólares por ponto Para nossas ações, que d ser medido em Dólares por ação. Por isso, a volatilidade dólar ND é medido em gulp Dólares Share 2.Hence nossa unidade 1 de Dólar Dólar Volatilidade é medido em Dólares Dólares Compartilhar 2. Huh Isso é o que eu disse Parece-me que, pelo menos para ações de negociação de ações, o denominador na relação de unidade deve ser medido em Dólares de ações Então a relação de unidade seria medida em ações Para fazer isso, nós Queremos que N seja uma porcentagem como, pode Ser, média de 20 dias Verdadeira gama de preços por ação dividido pelo preço por ação Então a relação de unidade seria Dollars Dollars Share ou Shares. Por exemplo 1 um contrato de óleo de aquecimento em março de 2003 foi negociado em cerca de 0 60 dólares por contrato ea média True Range foi cerca de 0 015 dólares por contrato, como observamos acima Isso é o exemplo no documento PDF que eu mencionei mais cedo É dizendo que a média de 20 dias de variações de preços foi de 0 015 por contrato Então a relação Unit seria Dollars Dollars Contrato 2 e que ain T direito Na verdade, que o documento PDF diz que a relação de unidade está em contratos. Eu acho que você está confuso Hmmm sim, eu acho que seria melhor trabalhar naquela planilha. uma planilha talvez. Ok, aqui está a minha planilha até agora Clique na imagem para baixar o speadsheet. Following o típico sistema de tartaruga, tomamos o m-dia EMA usando a fórmula mágica N hoje 1 - 1 m N ontem 1 m TR hoje Isso dá pesos 1 - 1 m 19 20 e 1 m 1 20 para m 20 Até novo aviso, a relação Unit é baseada em 100K equity assim 1 1K Daqui a unidade 1000 N Preço atual No exemplo da folha de cálculo, aquele d seja 1000 1 47 11 82 57 55. É que 57 55 partes ou o que eu ainda cogitating. I pensam de s razoável para modificar a planilha acima de modo que eu calcule o 20 Dia APR ao invés do ATR de 20 dias. APR Você não se lembra Nós conversamos sobre isso aqui Esse é o período de 20 dias, onde a Escala de Percentagem é definida como tal. Cada dia você calcula o maior dos seguintes números. Hoje s Alto - hoje s Baixo ontem s Fechar. Hoje s Alto ontem s Close - 1. hoje s Baixo ontem s Close - 1.Called estes números Porcentagem Ranges ou PR. You, então, a média destes intervalos de percentagem ao longo dos últimos m dias, chamando-o o intervalo de percentagem média ou APR. Desde a APR É uma porcentagem é alguma faixa de preço dividida pelo preço de ontem, então nossa Unidade será medida em Ações Então nós estamos felizes Estamos felizes Você quer dizer que você está feliz Sim De fato, agora você tem uma escolha na planilha Na verdade, você Tenho um desses. Isso faz a diferença Sim Aqui estão os exemplos que fizemos acima. E a UNIDADE dá o número de Ações que você deve negociar Sim Quando Aah, pergunta muito boa, entretanto, permite comparar a lógica por trás dos dois esquemas, assumindo que 1 do Equity 100K. UNIT 1 do Equity ATR Stock Price. 1 do Equity Stock Price 2.000 o número máximo de ações que 100K vai comprar. Em vez disso, comprar ações UNIT. Suponha a variação máxima média de 20 dias para uma ação é ATR 1 25. Então, a variação para as ações UNIT é UNIDADE ATR UNIT 1 25 . Nós fixamos UNIT ATR 1 do Equity Stock Price 2,000.Then UNIT 2000 1 25 1600 shares Custo 50 1600 80K Isso define o ATR UNIT. UNIT 1 do Equity APR Stock Price. Se Stock Price 50, então 1 do Equity Stock Price 2.000 o O número máximo de ações que 100K vai comprar. Em vez disso, comprar ações UNIT. Suponha a média máxima variação percentual de 20 dias para uma ação é APR 2 5.Then a variação percentual para as ações da unidade é Unit APR UNIT 0 025.We definir UNIT APR 1 do Equity Stock Price 2.000.Then UNIT 2000 0 025 80.000 partes Custo quase infinito Isso define a APR UNIT. Clique para continuar a Parte II. ESPERAR Custo quase infinito Você está brincando Sim, é verdade Dividindo por APR uma porcentagem, nós d obter um enorme valor para a nossa unidade Mas vamos corrigir isso dividindo por 100 APR Então, se APR 2 5, vamos apenas dividir por 2 5 No exemplo acima, a APR UNIDADE seria então por 2000 2 5 800 partes a um custo de 50 800 40K. Após o pagamento através do Paypal, um e-mail automatizado é enviado para você com o link de download Faça o download dentro de 24 horas antes do link expirar. Nós vendemos um arquivo que inclui 1 PDF e 16 planilhas Excel O PDF mostra visualmente os sistemas de tartaruga com suas regras marcadas em gráficos A calculadora de tamanho de posição mostra quantas partes lotes contratos com base em suas entradas As outras 15 planilhas Excel são backtests básico da tartaruga Sistemas 1 e 2 Você pode alterar as variáveis ​​e ver as atualizações resultantes para os gráficos de equidade e tração As 15 planilhas de backtest do Excel permitem que você insira seus próprios dados ou altere as fórmulas para que você explore novas idéias Os backtests do Excel não incluem todos os dados Rs envolvidos na negociação, mas dar-lhe um início e deixá-lo cavar em números As planilhas são um ponto de início e não um pronto para o comércio rentável sistema em um portfólio completo. 9 para PDF e 16 planilhas. Detalhes de Itens Incluídos. Turtle System 1 e System 2 PDF. An Introdução Trend Seguindo a apresentação PDF mostrando as regras do Turtle s Trend Seguindo System 1 e System 2 Regras são mostradas visualmente através de exemplos com disparadores marcados em As tabelas são estoques, Forex e Futuros Você inserir sua posição longa ou curta, preço de entrada, valor ATR, capital, múltiplos ATR Para cálculo de posição e parada e porcentagem de risco na aba de estoque As guias Forex e Futuros adicionam entradas para o tamanho da marca de pip e o valor de marca de pip Uma vez que as entradas são inseridas, a coluna da direita da planilha mostrará o tamanho da posição em lotes lotes contratos E o preço de paragem Também são mostrados os próximos pontos de entrada da pirâmide com o novo nível stop.5 Introdução Stock Turtle System 1 e System 2 Excel Spreadsheets. Using o sto Ck ou preço de índice, estas planilhas introdutórias de Excel mostram um backtest usando as regras de entrada, gerenciamento de dinheiro, paradas e saídas do sistema de tendência de tartaruga 1 e System 2 Esses backtests introdutórios não mostram pyramiding devido à ausência de alavancagem suficiente para convencional Compra de ações Os arquivos permitem a personalização alterando o montante do capital inicial, a porcentagem de risco ea escala de ATR de 20 dias por paragem. Preços incluídos Enron janeiro 02 97 a dezembro 31 02, Google agosto 19 04 a agosto 31 12, Amazon 16 de maio 97 a agosto 31 12, Apple 07 de setembro de 84 a 31 de agosto de 12 e DJIA 01 de outubro 28 a 31 de agosto 12,5 Forex e 5 Futures Turtle System 1 e System 2 Excel Spreadsheets. Usando o par de moeda nomeado ou contrato, estas planilhas Forex e Futures Excel mostram um Backtest usando as tendências de tartaruga seguindo as regras de entrada do System 1 e System 2, dimensionamento de posição, posições de piramide, paradas e saídas Os arquivos permitem a personalização alterando o montante de capital inicial, a porcentagem de risco, 20 d ATR gama por parada, ATR gama entre as posições de pirâmide, o número máximo de posições de pirâmide, tamanho do contrato de lote e pip tick size. Forex pares incluídos USD CHF, USD JPY, AUD USD, GBP USD e EUR USD all from Jan 04 01 to 31 de agosto Os contratos de 12.Futures incluíram ouro GC-COMEX, açúcar SB-NYCE, óleo cru CL-NYMEX, gasolina RB-NYMEX, e S P500 e-mini ES-CME todo do 03 de janeiro 95 a agosto 31 12.The primeira aba É um Resumo de Desempenho que permite personalizar o capital inicial, a porcentagem de risco por negociação e o número de N ou 20 dias ATR para usar nos cálculos de posição e parada A segunda linha permite a personalização do ATR ou N entre posições de pirâmide, Número de posições de pirâmide, tamanho de lote e tamanho de pip para Forex com tamanho de carrapato e tamanho de contrato para Futuros A guia Resumo de Desempenho também mostra as estatísticas básicas com um gráfico de patrimônio O Screenshot de Resumo de Excel mostra a primeira guia de uma planilha de Forex. O segundo e terceiro Tabs, visto no Excel Detalhes Screenshot show Os dados detalhados para o Sistema 2 que usa as entradas de breakout de 55 dias e o System 1 que usa as entradas de breakout de 20 dias. Mostram os breakouts, triggers de saída, cálculo True Range com média de 20 dias, posição diária, preços de entrada e saída, lotes Ou contratos em cada posição, a pirâmide desencadeia com posições adicionais e ganho percentual por comércio. 9 para PDF e 16 spreadsheets. Dig em números para ver como uma tendência seguinte sistema funciona Alterar as variáveis ​​e ver como ele muda a rentabilidade ou risco do sistema Como você percorrer as planilhas, aprender os itens que importa para você no desenvolvimento E testando um sistema de tendência seguinte Para estoques como o índice DJIA ou Enron, você pode achar que eles não tendem o suficiente para mostrar a rentabilidade Alguns mercados não tendem e não seria uma boa escolha para colocar em sua seleção de mercados para o comércio Outros Pode tendência infrequënte e dependendo do seu risco, passar por períodos de levantamento significativo que são difíceis de obter e manter trading.2010 GTV Holdings, LLC Todos os direitos reservados Sobre nós Entre em contato conosco. Você assume todos os riscos associados com decisões de investimento tomadas com base em Informações contidas neste website Negociação é especulativa por natureza e não é apropriado para todos os investidores Os investidores devem usar apenas o capital de risco que estão preparados para perder como sempre existe o Risco de perda substancial Os investidores devem examinar completamente a sua própria situação financeira pessoal antes de negociar O desempenho passado não garante resultados futuros.